загрузка...

Определение сроков использования свободных кредитных ресурсов

осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом:

n Пусть СР0, СР1,...СРn - остатки свободных кредитных ресурсов по временным интервалам.

n Тогда CPД=min(СР0, СР1,...СРn) - это ресурсы, которые можно использовать на срок, превышающий горизонт прогнозирования СКР.

n Если i - момент, когда объем кредитных ресурсов достиг минимума, то все остальные ресурсы (свыше СРД), имеющиеся в настоящий момент можно использовать не дольше этого срока.

n Чтобы определить сроки их использования находим min (CP0-CРД, СР1-СРД,...,Срi-CРД) - это объем ресурсов, которые можно использовать в течении i интервалов времени. И т.д.

Процедура определения сроков использования свободных кредитных ресурсов проводится отдельно по каждой валюте, а затем для суммарных денежных потоков.

Менеджеры банка должны руководствоваться рекомендуемыми сроками размещения СКР, если они хотят защитить банк от риска потери ликвидности, а также от валютного и процентного риска. Если же сроки инвестирования привлеченных ресурсов нарушаются из-за потребностей клиентов, или из-за стремления получить больший процентный доход, трансформируя более короткие ресурсы в более длинные, лица, отвечающие за управление активами и пассивами банка должны осознавать, что в моменты образования отрицательного прогнозируемого объема СКР банк будет подвергаться не только риску потери ликвидности, если к данному моменту он не сможет привлечь необходимого для выполнения обязательств объема ресурсов, но и процентному, а в случае образования разрывов по одной из валют при наличии избытка ликвидности по другим, и валютному риску. Если допустимые системой стратегических лимитов позиции по процентному и валютному рискам в этот момент времени будут превышены, менеджеры должны принять предупреждающие действия по хеджированию открытых позиций банка, заключая соответствующие срочные контракты, или привлекая ресурсы в соответствующей валюте и соответствующей длительности в текущий момент управления. Верхней допустимой границей разрыва ликвидности можно считать уровень открытых на банк кредитных лимитов со стороны других контрагентов финансового рынка. Остальной недостаток ликвидности банк сможет пополнито только за счет розничных ресурсов, на привлечение которых нужно, как правило, значительно большее время, чем для получения межбанковского кредита.

Распределение ликвидных активов на резервы первой и второй очереди происходит в рамках их существующего объема в соответствии со стратегией управления рисками и наличием на финансовом рынке доходных легкореализуемых инструментов, не подверженных существенным курсовым колебаниям, а также надежных контрагентов в рамках торговли данными видами активов. Напомним, что

Ликвидные активы 1-й очереди - это остатки на кор.

счетах в РКЦ и ностро счетах банков (за вычетом неснижаемых остатков, определенных договорами), остатки денежных средств в кассах и обменных пунктах плюс сальдо размещенных и привлеченных стандартных овернайтов;

Ликвидные активы 2-й очереди - это торговый портфель ценных бумаг и прочие активы, имеющие стабильные рыночные котировки, и которые можно конвертировать в денежные средства без убытка для банка в произвольный момент времени.

Планирование и управление текущей и перспективной ликвидностью многофилиального банка осуществляется в соответствии с описанными нами выше принципами и выбранной организационной моделью банка. Централизованная модель управления ресурсами предполагает, что все активные операции проводятся филиалами по решению объединенного Кредитного комитета. В этом случае:

- все вопросы управления ликвидность решает Казначейство (или выполняющее его функции подразделение банка);

- филиал ежедневно перечисляет избыток ликвидных активов (все свои свободные кредитные ресурсы) в головную контору или получает из нее подкрепление в случае недостатка ликвидности;

- в случае принятия решений о выдаче кредитов филиалом, ему переводится недостающий объем кредитных ресурсов.

При децентрализации кредитных операций банка филиал имеет право на санкционирование выдачи кредитов в пределах установленных ему лимитов за счет собственных кредитных ресурсов. В этом случае:

- филиал перечисляет избыток ликвидных активов в головную контору только в случае полного использования лимита самостоятельного кредитования или отсутствия заявок на стандартные кредиты;

- перечисление ресурсов головной конторе, также как и привлечение недостающих ликвидных активов осуществляется на платной основе по установленным Казначейством трансфертным ценам банка;

- выдача кредитов филиалом при отсутствии у него собственных кредитных ресурсов осуществляется только по решению объединенного Кредитного комитета.

В рамках централизованной модели управления расчет избытка (недостатка) ликвидности и регулирование сроков размещения свободных кредитных ресурсов происходит на уровне банка в целом. При переходе к децентрализованной модели управления ресурсами филиалы (или иные центры прибыльности) строят свои локальные прогнозы платежной позиции, учитывая в них сроки выполнения требований и обязательств по внутрибанковским договорам привлечения и размещения денежных средств. Это, однако, не избавляет Казначейство банка от планирования динамики совокупной ликвидности банка, так как все центры прибыльности могут одновременно оказаться перед фактом недостатка денежных средств. Их избыток у всех подразделений также не будет положительно влиять на финансовые результаты банковской организации в целом.

<< | >>
Источник: Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка. Лекция. 2016

Еще по теме Определение сроков использования свободных кредитных ресурсов:

  1. Оптимизация размера и сроков используемых кредитных ресурсов
  2. В. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
  3. 28. Условия свободного использования произведения
  4. 48.Структура и механизм функционирования современной кредитной системы РФ. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты и их роль в накоплении и мобилизации финансовых ресурсов. Международные финансовые и кредитные институты.
  5. 27. Свободное использование произведений: понятие и виды
  6. 27. Учет в области охраны окружающей среды и использование природных ресурсов. Экологический паспорт предприятия. Государственные кадастры природных ресурсов.
  7. 29. Свободное использование произведений в личных целях
  8. 31. Свободное использование произведений путем репродуцирования
  9. 18. Рассмотрите процесс проведения анализа кредитного портфеля по соблюдению сроков погашения (по характеру задолженности).
  10. 40. Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. Продление, приостановление и восстановление процессуальных сроков
  11. 30. Свободное использование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях
  12. 61. Свободные экономические зоны: определение, классификация, основные характеристики.
  13. 8. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
  14. 63.Управление производственными запасами. Определение нормы запаса материальных ресурсов. Организация поставок материальных ресурсов на предприятие.
  15. 31. Показатели использования материальных и топливных ресурсов.
  16. 47.Анализ эффективности использования ресурсов организации.