загрузка...

Метод структуры средств.

Метод структуры средств непосредственным образом связан с управлением активами и пассивами банка по принципам, определяемым методом фондового пула. При использовании для оценки потребностей банка в ликвидных средствах метода структуры средств источники депозитов и других средств банка разделяются на категории, определяемые по уровню вероятности их изъятия из бизнеса банка. В соответствии с принятой нами классификацией привлеченных ресурсов, их можно, например, разбить

- на транзитные средства, платежи по которым обязательно осуществятся в ближайшее время;

- прочие нестабильные пассивы, которые могут быть изъяты из банка в любой момент времени;

- срочные пассивы и основные депозитны банка, вероятность изъятия которых незначительна.

На втором этапе менеджер по управлению активами и пассивами должен установить уровень резерва средств по каждому перечисленных выше депозитов. Например, 100 %-й резерв по транзитным средствам, 50%-й по прочим нестабильным пассивам, 15%-й по основным депозитам.

Таким образом, совокупный резерв ликвидных средств по банковским депозитам и его недепозитным обязательствам = 1,00 * транзитные средства + 0,50 * прочие нестабильные пассивы + 0,15 * срочные пассивы и основные депозиты банка.

Кроме этого банк должен быть готов в любое время предоставить хороший кредит, т.е. удовлетворить законные требования по кредитам тех клиентов, которые отвечают банковским стандартам кредитоспособности. Иначе он рискует потерять клиента и весь связанный с ним бизнес. Прогнозируемый рост кредитного портфеля можно оценить как разницу прогнозируемого спроса на кредиты и ожидаемых объемов возврата средств по действующим договорам.

Таким образом, общие потребности банка в ликвидных средствах = рассчитанному совокупому резерву ликвидных средств по банковским депозитам и его недепозитным обязательствам + прогнозируемой потребности в кредитах.

Потребности в ликвидных средствах по различным вкладам и депозитам, а также рост спроса на кредиты, оцениваются субъективно, главным образом на основе суждений и опыта руководства.

Усовершенствованный метод структуры средств, учитывает вероятность наступления разных событий при определении размеров ликвидных средств, необходимых для обеспечения депозитов и кредитов. В этом случае менеджер по управлению активами и пассивами может определить наилучшую и наихудшую, а возможно и некоторые промежуточные позиции ликвидности, в которых банк может оказаться, и вероятность возникновения всех возможных ситуаций. В итоге

ожидаемые потребности банка в ликвидных средствах = вероятность результата А * ожидаемый дефицит или излишек в ситуации А + вероятность результата Б * ожидаемый дефицит или излишек в ситуации Б +...+...

Для всех возможных результатов выполняется условие: вероятность результата А + вероятность результата Б +... = 1.

Основным недостатком метода структуры средств является прогнозирование ликвидности банка без учета сроков окончания конкретных депозитов и кредитов банка: создаваемый описанным выше образом резерв ликвидности может оказаться как слишком избыточным, так и недостаточным при проведении текущих платежей.

<< | >>
Источник: Оперативное планирование и управление текущей деятельностью банка. Лекция. 2016

Еще по теме Метод структуры средств.:

  1. 9. Назовите основные направления анализа привлечённых средств. Охарактеризуйте методы, применяемые при анализе состава и структуры привлечённых средств.
  2. Структура и методы составления отчета о движении денежных средств хозяйственных структур. Анализ денежных потоков.
  3. 38. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА. РОЛЬ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ
  4. 13. Оборотные средства предприятий. Понятие состав и структура оборотных средств. Кругооборот и оборачиваемость оборотных средств.
  5. 9. Структура научного знания. Средства и методы научного познания. Логика научного объяснения.
  6. 8. Дайте понятие заёмным и привлечённым средствам банка. Приведите структуру заёмных и привлечённых средств банка. Охарактеризуйте основные факторы, за счёт которых может происходить уменьшение или увеличение привлечённых средств.
  7. 54. Оборотные средства организации :экономическая сущность, состав и структура , классификация оборотных средств
  8. 27. Понятие о методе, методическом приеме и средствах обучения и воспитания. Многообразие подходов к классификации методов в педагогической деятельности
  9. 27. Понятие о методе, методическом приеме и средствах обучения и воспитания. Многообразие подходов к классификации методов в педагогической деятельности
  10. 7. Основные средства предприятия. Понятие, состав, структура основных средств.
  11. 30. Технология обучения с примением программных средств учебного назначения. Блочно-модульная структура деятельности учителя в технологии применения программных средств.
  12. 10. Приведите структуру привлечённых средств по стоимости и степени востребованности. Назовите показатели, применяемые при анализе привлечённых средств по стоимости и степени востребованности. Опишите процесс проведения анализа заемных и привлеченных средств банка по стоимости и степени востребованности.
  13. 10. Методы и средства собирания доказательств. Особенности собирания вещест-венных доказательств. 4.2. Методы и средства собирания доказательств
  14. 20. Понятие о методах, приёмах, средствах воспитания. Различные классификации методов воспитания
  15. 8. Методы оценки основных средств. Износ основных средств.
  16. Состав и структура оборотных средств
  17. Б.34. В.2. Методы начисления амортизации основных средств. Учет и аудит амортизации основных средств
  18. Тема: Методы и средства обучения.