Ликвидность банка

– способность банка приобретать наличные средства на финансовом и денежном рынке или в Центральном банке по разумной цене для обеспечения своевременности платежей по своим обязательствам и удовлетворения потребностей клиентов в заемных средствах.

Банк нуждается в ликвидности:

· для убеждения вкладчиков, что они могут получить принадлежащие им денежные средства в любое время;

· для убеждения клиентов-заемщиков в наличии средств для удовлетворения их обоснованных нужд в кредите;

· для защиты акционеров от вынужденной продажи активов при неблагоприятных условиях;

· для выполнения существующих требований по ликвидности, установленных регулирующими органами

Ликвидность банка проявляется:

· в своевременном и полном выполнении в денежной форме своих обязательств по пассиву;

· сбалансированности активов и пассивов баланса, соответствии сроков и сумм размещенных активов и привлеченных пассивов;

· потенциальной возможности продавать ликвидные активы и обращать менее ликвидные активы в более ликвидные;

· потенциальной возможности приобретать денежные средства в других банках по приемлемым ценам;

· осуществления эмиссии депозитных сертификатов и других долговых инструментов;

· осуществления эмиссии акций.

Цель управления ликвидностью – получение максимальных доходов при сохранении адекватного уровня ликвидных активов, необходимых для обеспечения реальной и потенциальной потребности клиентов и банка в источниках финансирования.

Факторы, влияющие на уровень ликвидности

Внешние факторы:

· политическая и экономическая ситуация;

· развитие рынка ценных бумаг;

· развитие межбанковского рынка;

· эффективность надзорных функций центрального банка.

Внутренние факторы:

· величина собственного капитала банка;

· качество активов;

· качество депозитов;

· зависимость от внешних источников;

· сопряженность активов и пассивов по суммам и срокам;

· уровень менеджмента;

· имидж банка.

Качество активов определяется следующими критериями:

· Ликвидность

· рискованность;

· доходность

· диверсифицированность:

§ структура активов банка по основным направлениям вложения средств

§ структура кредитных вложений по объектам и субъектам;

§ структура портфеля ценных бумаг;

§ структура активов в разрезе валют;

§ структура банков (счета Ностро), с которыми установлены корреспондентские отношения

Качество депозитной базы определяется:

§ Структурой кредиторов

§ Стабильностью ресурсов по срокам

В целях управления риском ликвидности под ликвидностью понимают способность банка удовлетворять предполагаемую и внезапную потребность в денежных средствах.

Потребность в ликвидных средствах может удовлетворяться за счет источников:

Внутренних – накопленная ликвидность на балансе банка.

Накопленная ликвидность «складирована» в форме определенных активов на балансе банка и реализуется, когда активы обращаются в наличность.

Внешних

Внешними источниками средств является покупка активов на денежном рынке:

§ Межбанковские кредиты

§ Ломбардные и другие кредиты Центрального банка

§ Операции РЕПО

§ Продажа крупных депозитных сертификатов и финансовых векселей

§ Заимствования на международном рынке

Потребность в ликвидных средствах может быть:

§ Ожидаемой

§ Неожиданной

Ожидаемые изъятия и заимствования планируются

Неожиданные изменения создают риск ликвидности

Следовательно, банкам необходим амортизатор ликвидности, чтобы быть готовыми к неожиданному изъятию депозитов или неожиданному спросу на кредит.

Если неожиданные изменения неблагоприятны, но они незначительны, то банк в состоянии удовлетворить свои потребности в ликвидности без существенного ущерба. Однако, если изменения серьезны, то банк становится уязвимым и может развиться кризис ликвидности.

Если ожидаемые источники и ожидаемое использование банковских средств эквивалентны, проблемы ликвидности не существует.

В реальной действительности такой синхронности не бывает. Другими словами, ожидаемые и действительные изменения редко совпадают именно из-за неожиданных изменений.

Неожиданные изменения могут быть обусловлены либо:

§ внутренними факторами: плохое планирование и управление ликвидностью;

§ внешними факторами: внезапный экономический или финансовый крах.

Риск ликвидности состоит в том, что при недостатке средств потребуется финансировать некоторые активы за счет продажи других активов при неблагоприятных условиях или за счет приобретения дополнительных средств при неблагоприятных рыночных условиях.

| >>
Источник: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ. Лекция. 2016

Еще по теме Ликвидность банка:

  1. Ликвидность баланса банка. Способы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.
  2. В20.Ликвидность комбанков. Российская практика оценки ликвидности комбанков. Управление ликвидностью банка.
  3. 76.Теория управления ликвидностью. Ликвидность и достаточность капитала коммерческого банка.
  4. 22. Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Факторы, влияющие на ликвидность.
  5. 77.Показатели ликвидности коммерческого банка. Управление ликвидностью.
  6. 42. Понятие ликвидности коммерческого банка. Управление ликвидностью.
  7. 32. Ликвидность ком банка
  8. 31. Ликвидность баланса коммерческого банка
  9. 32- Понятие ликвидности коммерческого банка.
  10. 80. Источники спроса и предложения ликвидных средств банка.
  11. 70. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
  12. 23 Ликвидность коммерческого банка: понятие, факторы, показатели
  13. 1. Понятие ликвидности баланса банка и его платежеспособности
  14. 24.Ликвидность коммерческого банка: понятие, показатели, методы управления.
  15. 51.Банковская ликвидность и финансовые риски в деятельности коммерческого банка